商业银行操作风险管理理论与实务
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作者： 车德宇主编
出 版 社： 中国经济出版社
出版时间： 2008-10-1字数： 387000版次： 1页数： 401印刷时间： 2008/10/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787501784059包装： 平装内容简介
本书不是一本纯粹的理论著作，在很大程度上更像是一本实务性总结的风险管理指导手册。作者将侧重点和落脚点放在了实务操作上，书中的所有理论分析都是以此为目的的……本书紧跟国际金融界关于操作风险管理研究的最亲进展，并融入到相关分析中……本书将对国内商业银行的操作风险管理起到其应有的推动作用。
目录
第一章商业银行操作风险概述
第一节商业银行操作风险的基础理论
第二节《巴塞尔新资本协议》框架下操作风险的三大支柱
第三节商业银行基础数据库建设与操作风险管理
第二章商业银行操作风险管理
第一节操作风险管理战略
第二节操作风险管理流程
第三节操作风险与银行内部控制
第四节操作风险审计
第五节操作风险缓释
第六节操作风险建模
第三章商业银行操作风险量化与资本金要求
第一节商业银行操作风险量化方法概述
第二节基本指标法
第三节标准法
第四节高级计量法
第四章银行各业务线操作风险节点与控制措施
第一节商业银行各业务线操作风险节点
第二节存款及柜台业务操作风险控制措施
第三节授信业务操作风险控制措施
第四节资金业务操作风险控制措施
第五节中间业务操作风险控制措施
第六节会计业务操作风险控制措施
第五章商业银行欺诈风险
第一节信贷诈骗与风险管理
第二节票据诈骗与风险管理
第三节信用证欺诈与风险管理
第四节货币和现金欺诈风险与管理
第五节信用卡诈骗与风险管理
第六章商业银行合规风险与法律纠纷风险
第一节商业银行合规与合规风险管理
第二节巴塞尔委员会的《合规与银行内部合规部门》
第三节商业银行法律纠纷风险
第四节商业银行反洗钱
第七章商业银行信息系统风险管理
第一节商业银行信息系统风险概述
第二节巴塞尔委员会关于银行信息系统风险管理原则
第三节商业银行信息系统风险管理
第八章外部风险事件管理
第一节外部风险事件概述
第二节外部风险事件管理
第三节商业银行突发事件风险防范
第九章国际金融界操作风险理论介绍
第一节记分卡模型
第二节贝叶斯网络模型在操作风险管理上的应用
第三节极值理论（EVT）
参考文献
附件一操作风险管理与监管的稳健做法
巴塞尔银行监管委员会（2003年2月）
附件二合规与银行内部合规部门
巴塞尔银行监管委员会（2005年4月29日）
附件三商业银行操作风险管理指引
中国银行业监督管理委员会
附件四商业银行合规风险管理指引
中国银行业监督管理委员会
书摘插图
第一章商业银行操作风险概述
近年来，国际金融界操作风险、声誉风险等非传统风险的发生概率越来越高，在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失，困扰着各国金融监管机构和商业银行管理层。我国自20世纪末以来，四大商业银行陆续公开剥离的两万多亿不良资产中，因操作风险因素给银行造成的损失占比也比较大。操作风险管理日益引起国际金融界的高度重视。2004年6月，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》，将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架之中，这是一项要求，也是一个标志，国际金融界对风险管理进入了一个全面的新阶段。
第一节 商业银行操作风险的基础理论
一、商业银行风险概述
作为以金融资产和金融负债为经营对象的企业，商业银行的各项经营业务都面临着不可避免的风险。风险的发生和恶化会对商业银行的收益形成侵蚀，甚至导致商业银行出现生存危机，并引发一系列金融、经济、社会问题。风险管理是商业银行经营管理中不可避免的永恒的主题，也是社会对商业银行经营管理的基本要求。商业银行风险的基础理论在总结各类风险的基础上，将其划分为不同的风险类型，分析不同类型风险的成因和影响，并有针对性地提出相应的风险管理策略和方法。
（一）商业银行风险的概念和种类
1.商业银行风险的概念
《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中指出：“风险现象，或者说不确定性或不完全信息现象，在经济生活中无处不存在风险。”
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