实用金融期权估值导论(英文版)
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作者： （英）海厄姆著
出 版 社： 人民邮电出版社
出版时间： 2009-8-1字数：版次： 1页数： 273印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787115210821包装： 平装内容简介
本书是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。本书文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。
本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。
作者简介
Desmond J.Higham英国Strathclyde大学数学系教授，SIAM会士、爱丁堡数学会会士、伦敦数学会会士。主要研究数值分析和随机计算，包括随机计算在数理金融中的应用。
目录
1Options
2 Options valuation preliminries
3 Randon variables
4 Computer simulation
5 Asset price movement
6 Asset price omdel:Part I
7 Asset Price Model:Part II
8 Black-Scholes PDE and formulas
9 More on hedging
10 The Greeks
11 More on the Black-Scholes formulas
12 Risk neutrality
13 Solving a nonlinear equation
14 Implied volatitlty
15 Montfe Carlo method
16 Binomial method
17 Cash-or nothing optios
18 American options
19 Exotie Options
20 Historical Volatility
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