资产负债管理:银行家创造价值与控制风险指引(第2版)(中国农业银行业务培训系列丛书)
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品牌: 项俊波
基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：119 页
·出版日期：2009年
·ISBN：9787504948625
·条形码：9787504948625
·包装版本：2版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：中国农业银行业务培训系列丛书
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内容简介《资产负债管理:银行家创造价值与控制风险指引(第2版)》包括了商业银行盈利和风险管理过程中运用的现代技术。书中类似于环法自行车赛中的自行车选手一站一站至巴黎香榭丽舍大街夺杯，《资产负债管理:银行家创造价值与控制风险指引(第2版)》分为20个分站。循序渐进的课程能够使你完全理解特定的概念和工具，并通过练习题巩固所学的知识。每一站引入的新信息都建立在前一站已经学到的知识基础上。每一站主要包括三方面内容：·介绍新概念；·章节要点归纳；·练习题。我们建议你做完练习后对一下答案。你在书后附录可找到练习答案。《资产负债管理:银行家创造价值与控制风险指引(第2版)》可以自学，书中的内容安排也很适合自学。试验结果显示，一次连续学习几站的方法非常有效。你可以找一个同事做学习伙伴，与他一起学习并讨论问题。这种方法对于学习小组来讲非常有效。单位也可以指派一名“教师”指导学员学习。
编辑推荐《资产负债管理:银行家创造价值与控制风险指引(第2版)》为中国金融出版社出版发行。
目录
作者致谢
引言
第1站 银行业务与资产负债表
第2站 为股东创造价值
第3站 权益报酬率指标的分解
第4站 利润中心的管理
第5站 利润分配与存贷款的转移定价
第6站 资本充足率规定：《巴塞尔资本协议》
第7站 贷款定价（1）：“权益”差
第8站 资本充足率规定：《巴塞尔新资本协议》
第9站 贷款定价（2）：信用风险和贷款损失准备金
第10站 证券化
第11站 价值创造：总结
第12站 利率风险控制（1）：再定价缺口
第13站 利率风险控制（2）：模拟模型
第14站 远期合约和金融期货
第15站 利率风险控制（3）：风险权益的经济价值
第16站 流动性风险控制
第17站 期权
第18站 信用衍生产品
第19站 风险合计与风险分散
第20站 资产和负债管理：是艺术，而非科学
附录A 练习答案
附录B 词汇表
……[看更多目录]
序言始于2007年的美国次贷危机愈演愈烈，危机已经从金融领域蔓延到实体经济，从发达国家蔓延到发展中国家，其影响业已笼罩全球、覆盖各行各业。
这场金融危机，带给了中国银行业巨大的震撼和冲击，中资银行需要进一步完善公司治理，苦练内功，追求科学发展、有效发展。目前，对金融危机的分析已是汗牛充栋，在此无须赘言。但是，关于金融危机的争论仍在继续，一些问题也远未达成共识。其中有两个问题尤其引人关注：一是如何看待金融监管与金融创新的关系，另一个是如何看待向发达市场学习的问题。
关于第一个问题。创新，不仅仅是发达国家金融业发展的主旋律，更是全球金融业发展的发动机和原动力。但是，金融创新是一把“双刃剑”，它只能转移和分散风险，并不能消除风险。此次全球金融危机更是给方兴未艾的金融创新蒙上了一层厚重的阴影，甚至有人认为，这标志着发达国家市场金融创新和发展模式的彻底失败。我们认为，无论什么时候都应该坚持和鼓励创新，绝不能“因噎废食”进而否定创新。问题的关键在于：要把握和协调好创新与监管的关系，以科学的监管来实现稳健的创新。在创新过程中，银行业必须坚持“成本可算，风险可控，信息充分披露”的核心原则，要充分考虑投资者的风险识别能力和承受能力，并有能力对创新过程持续跟踪评估。只有这样，我们才能确保实现审慎而有价值的创新。
文摘插图：
报告风险
在上例中，用1％的变化是为了算起来简便，不过实际上你应该考虑的是潜在的利率变动是多少：1％还是5％很显然，对于5％的利率变动，在险收益的变化将非常之大。
要回答有关利率波动的问题，资产负债委员会必须首先确定下列事项。如果利率开始向不利的方向变动，财务部门不应坐视不动承受损失，而是应该采取行动降低缺口。轧平头寸需要多少时间：一天？还是一周呢？这个时间间隔被称为持有期或废止期（defeasance period）。它是非常重要的，因为利率在很短的时期不可能大幅度波动，而可能在一个较长的时期内发生显著变动。就具体国家而言，头寸的规模和市场的流动性将会决定轧平头寸的时间。
实际的做法是报告两种类型的信息：“正常”时期的风险测量，以及“紧急”状况下的风险测量。
后记从2008年5月始，历经一年，《资产负债管理：银行家创造价值与控制风险指引》一书的中文版经过多次修改和完善，终于正式出版。
中国农业银行项俊波董事长、张云行长、杨琨副行长等行领导十分重视和关心本书的翻译和编辑工作，对译文的准确性、专业性提出了明确要求，并在百忙之中审阅了书稿。
本书的组织、统筹、翻译方案的确定等工作由编委成员王纬、余明、孙梅玉、马曙光同志负责。参与翻译和编辑工作的同志包括张鹿、金玉珊等。方敏同志对全书进行了统校。李瑞山、张继军、孙惠国、张方等同志为本书的出版提供了大力支持。感谢中国金融出版社编辑的辛勤劳动，他们的认真和负责使本书得以顺利出版。
由于本书的专业用语较多，统校工作量非常之大，难免存在疏漏和不足，敬请读者批评指正并给予谅解。
