用VaR度量市场风险
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作者： (意)皮埃特罗潘泽,(美)维普K班塞尔著綦相译
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2001-9-1字数：版次： 1页数： 427印刷时间：开本：印次：纸张：I S B N ： 9787111091981包装： 平装内容简介
本书向风险管理者和分析师们由浅入深地介绍了VaR测算方法，内容上把握全局，几乎涵盖了所有重要的问题。全书着重探讨VaR技术的实际应用。案例分析采用了真实的数据资料，描述了这种方法在实际中的应用情况。
作者简介
皮埃特罗潘泽（Pietro Penza）是普华永道会计师事务所（Pricewaterhouse Coopers'）罗马分部金融风险管理部的经理。他的专长是风险计量与管理以及价值管理。此前，他是Banca Agrileasing的一名顾问兼业务分析员。
维普K班塞尔（Vipul K.Bansal）博士，拥有CFA、CFP资格，是圣约翰大学彼得J托宾商学院金融系副教授。他是国际金融工程师协会的创始人之一，并在1991年-1998年间任该协会副理事长和财务主管，曾就广泛的论题在世界各地发表演讲。他在众多一流的公司，如高盛公司、花族集团、所罗门美邦公司、彭博咨讯、世界银行等兼任职位。班塞尔也是《金融工程：金融创新完全指南》（ Financial Engineering:The Complete Guide to Financial Innovation）一书的作者之一。
