期权、期货和其他衍生品（第六版）（清华金融学系列英文版教材）
分类: 图书,管理,金融/投资,金融理论,
作者： （加）赫尔著
出 版 社： 清华大学出版社
出版时间： 2009-3-1字数：版次： 1页数： 785印刷时间：开本： 16开印次： 1纸张：I S B N ： 9787302190264包装： 平装内容简介
本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
本书全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文更易于阅读和讲解。通过阅读本书，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，是非常有价值的。
本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
作者简介
约翰赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L．Rotrnan School of Management）教授，Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威，发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在HuIl—white利率模型上的工作赢得Nikk0—LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。 Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Frye award），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。 Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章期货的套期保值策略
第4章利率
第5章远期和期货价格的确定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的机制
第9章股票期权的性质
第10章期权的交易策略
第11章二叉树模型
第12章维纳过程与Its引理
第13章BlackScholesMerton模型
第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章希腊字母
第16章波动率微笑
第17章基本数值方法
第18章风险值
第19章估计波动率与相关性
第20章信用风险
第21章信用衍生品
第22章奇异期权
第23章天气、能源和保险衍生证券
第24章更多的模型与数值方法
第25章鞅和测度
第26章利率衍生品： 标准的市场模型
第27章凸性调整、时间调整与双币种期权
第28章利率衍生品： 瞬时利率模型
第29章利率衍生品： HJM和LMM
第30章互换（二）
第31章实物期权
第32章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
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