信用风险的度量与控制
点此进入淘宝搜索页搜索分类: 图书,管理,金融/投资,货币银行学,
作者： 吴青著
出 版 社：
出版时间： 2008-11-1字数： 354000版次： 1页数： 336印刷时间： 2008/11/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787811342666包装： 平装内容简介
本书试图对信用风险进行较为全面和深入的分析，研究信用风险度量的各种技术和方法，探究信用风险控制的各种手段和措施，为对信用风险管理有责任、有关系和有兴趣的人士提供有益的启迪和帮助。
作者简介
吴青，经济学博士，对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授。1988年毕业于华中理工大学经济与管理学院，获工学学士学位；1991年毕业于中国人民大学财政金融学院。获经济学硕士学位，2001年毕业于对外贸易大学国际经济贸易学院，获经济学博士学位，1991年始任教于对经济贸易大学国际经济贸易学院，长期从事国际金融学方面的教学与科研工作。
目录
上篇 信用风险的度量
第1章 信用风险度量与控制新方法的研究背景
1.1 信用风险：银行所面临的最主要挑战
1.2 经济全球化背景下的信用风险特点
1.3 经济全球化背景下的信用风险度量与管理的特点
1.4 信用风险度量技术的种类
1.5 新的信用风险度量技术的运用范围
第2章 信用风险度量的传统方法
2.1 专家方法
2.2 评级方法
2.3 信用评分方法
第3章 现代信用风险理论与风险分析的基础方法
3.1 现代信用风险理论的基本内容
3.2 现代信用分析的基础方法
第4章 内部评级法及《巴塞尔协议Ⅱ》对内部评级的基本要求
4.1 内部评级中关键风险指标的度量
4.2 I为部评级法的技术要求
4.3 内部评级在信用风险管理中的作用
第5章 保险方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加CreditRisk模型
5.1 导言
5.2 死亡率模型
5.3 CSFP的信用风险附加法CreditRisk
第6章 在险价值方法：J.P.摩根公司的“信用度量术”CreditMetrics及其模型
6.1 RiskMetxrics与VAR
6.2 信用度量数CreditMetrics
6.3 VAR与资本要求
6.4 CreditMetrics模型的技术问题
6.5 信用迁移矩阵研究方法的比较
第7章 KMV模型
7.1 贷款与期权的关系
7.2 KMV模型的基本思想
7.3 非上市公司的KMV模型
7.4 KMV模型的预测效力
7.5 KMV模型的实际运用
第8章 风险中性的估值方法——基于市场风险溢价的模型
8.1 风险中性估值的理论依据
8.2 多期债务工具的违约概率
8.3 模型的应用价值及局限性
第9章 消费者贷款的信用风险度量
9.1 消费者贷款的类别
9.2 消费者贷款的特点
9.3 消费者信用判断的专家系统
9.4 信用评分技术
9.5 一个改进了的消费者信贷模型(许可模型)
9.6 消费者信用风险度量定量模型的最新发展及趋势
第10章 小企业贷款的信用风险度量方法
10.1 小企业贷款的基本特点
10.2 小企业贷款的信用风险管理技术
10.3 关系型贷款的特点
10.4 信用评分模型
第11章 贷款组合信用风险的度量
11.1 现代资产组合管理理论的基本内容
11.2 现代资产组合管理理论运用于信贷资产管理所面临的主要挑战
11.3 银行贷款组合管理的经验做法
11.4 Morgan的贷款组合选择方法
11.5 Ahman的贷款组合方法
11.6 KMV的组合管理方法
11.7 信用度量术CreditMetries
11.8 CreditRisk违约风险统计模型
11.9 信用组合观点CreditPortfolioView模型
11.10 其他基于情境分析的方法
11.11 对各种组合管理模型的总体评价
第12章 银行表外信用风险的度量
12.1 表外业务的主要类型
12.2 表外业务信用风险的特点
12.3 国际清算银行BISt信用替代类表外业务风险敞口计算的有关规定
12.4 BIS及《巴塞尔协议》对衍生合约风险暴露计算的有关规定
12.5 CreditMetrics与衍生合约风险暴露的计算
12.6 总结
下篇银行信用风险的控制
第13章 贷款信用风险控制的基本框架
13.1 贷款政策
13.2 贷款管理程序
13.3 1为部控制
13.4 贷款信用风险管理的基本要素
第14章 贷款的风险定价
14.1 成本定价法
14.2 基准利率定价法
14.3 墨顿的风险负债定价模型
14.4 无套利模型
14.5 RAROC模型
14.6 风险差价的基本特点分析
14.7 贷款风险定价的实证分析——以《巴塞尔协议》为基础
第15章 贷款出售及其他信用风险管理手段
15.1 贷款出售市场的发展
15.2 贷款出售市场的结构
15.3 贷款出售时的定价
15.4 贷款出售市场的未来发展
15.5 贷款的证券化
15.6 不良贷款的处置
第16章 信用衍生交易
16.1 信用衍生交易产生的原因
16.2 信用衍生交易的基本原理
16.3 信用衍生交易市场的特点
16.4 信用衍生合约中的信用远期和信用期货
16.5 信用期权
16.6 信用互换交易
16.7 信用衍生交易中的违约定义
16.8 信用衍生交易在信用风险管理中的优势分析
16.9 信用衍生交易的风险
16.10 信用衍生合约的价值和定价
16.11 运用信用衍生交易控制信用风险的制约因素
参考文献
书摘插图
第1章信用风险度量与控制
新方法的研究背景
1.1信用风险：银行所面临的最主要挑战
信用风险是指在金融交易活动中交易对手违约或因信用品质潜在变化而导致发生损失的可能性。从来源看，信用风险可以分为交易对手风险和发行者风险两种类型。前者主要产生于商业银行的贷款及衍生交易中，后者主要与债券相联系。从组成来看，信用风险损失由两部分组成，一部分是违约损失，表现为资金提供者所持有的债权合约或有合约不能得到对方的履行或完全履行，导致债权人资产的损失。另一部分是价差风险，它是指由于信用品质变化引起信用差价的变化而导致未到期合约出现贬值损失，具体又由信用价差跳动风险和信用价差波动风险组成。
信用风险是金融市场上最为古老的一类风险，也是银行面对的基本风险之一。从银行诞生之日起，信用风险就始终是银行所面临的最主要威胁，也因此成为银行风险管理的核心内容。二十世纪70年代开始的金融自由化浪潮使得银行面临前所未有的利率波动和市场波动，利率风险和市场风险开始急剧凸显，市场风险管理失败导致银行破产的现象时有发生，使得银行风险管理的重心开始向利率风险和市场风险偏移，相对而言，信用风险管理的地位呈现出一定程度的下降。
……
