固定收益证券
分类: 图书,个人理财,证券/股票,
作者： （美）塔克曼 著，黄嘉斌 译
出 版 社： 中国宇航出版社
出版时间： 1998-9-1字数： 230000版次： 1页数： 313印刷时间： 1999/09/01开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787801442666包装： 平装编辑推荐
本书贯穿同一组市场数据，以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础，步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程，既给出了一套体系完整的例题，又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。
内容简介
近一段时期，一种多变的新型固定收益证券席卷了证券交易市场，与传统的固定收益证券相比，新型固定收益证券给投资者带来了更大的利润和更大的潜在风险。但在传统固定收益证券市场中屡试不爽的“不精确大拇指原则”在现代市场中一旦遇到浮动利率证券、反转浮动、利率交换等新问题时就无法应用了。
本书贯穿同一组市场数据，以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础，步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程，既给出了一套体系完整的例题，又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。
作者简介
布鲁斯塔克曼：SALOMON兄弟有限公司副总裁，纽约大学商学院金融专业教授。
目录
第1部分 传统固定收益证券的相对订价方法
第1章债券价格与折现因了
第2章债卷价格与利率：即期与远期
第3章到期殖利率
第4章实际资料的处理问题
第2部分 或然性利率合约的相对订价导论
第5章衍生性合约的无套利机会订价
第6章中性风险偏好的订价
第7章合理假设下的无套利机会订价
第8章期限结构模型的艺术
第9章无套利机会模型与均衡模型的比较
第3部分 衡量价格的敏感性导论
第10章价格-殖利率函数与导函数
第11章价格敏感性的衡量方法
第12章麦氏存续期限与修正存续期限
第13章关键利率的存续期限
第4部分 实际运用
第14章远期与期货合约
第15章浮动与逆浮动利率债券
第16章利率交换交易
第17章嵌入选择权的公司债
第18章抵押贷款证券
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