期权·期货和其它衍生产品（第三版）
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作者： [美]约翰赫尔 著；张陶伟 译
出 版 社： 华夏出版社
出版时间： 2000-1-1字数： 635000版次： 1页数： 496印刷时间： 2003-1-2开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787508015842包装： 平装编辑推荐
这本书适用于商学、经济学和金融工程专业研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识的金融从业人员来说，本书也适合。写作衍生证券书籍的作者必须做出的一个关键性决定是关于数学的运用。如果数学表达过于艰深，对许多学生和金融从业人员而言，内容有可能不适合。
内容简介
本书区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基本课程，但不解期权、期货、互换等。因此，在学习基于本书的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与本书书名相同，但通常使用本书作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程。
作者简介
约翰赫尔：加拿大多伦多大学金融学教授，Bonham金融中心主任。多次获得杰出教师奖，主要研究金融衍生证券的估值及风险管理，在该领域发表多篇有影响论文。
目录
前言
第一章 绪 论
第二章 期货市场及期货合约套期保值应用
第三章 远期和期货合格
第四章 利率期货
第五章 互换
第六章 期权市场
第七章 股票期权价格的性质
第八章 期权的交易策略
第九章 二叉树模型介绍
第十章 股票价格的行为模式
第十一章 Black-Scholes模型的分析
第十二章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第十三章 衍生证券定价的一般方法
第十四章 市场风险的管理
第十五章 数值方法
第十六章 利率衍生证券以及Black模型的运用
第十七章 利率衍生证券及收益率典型模型
第十八章 新型期权
第十九章 Black—Scholes期权定价的几种方法
第二十章 信用风险及充足资本
第二十一章 关键概念的回顾
主要交易所
各种符号的总结
附表：当X≤0时N（X）表
附录：当X≥0时N（X）表
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