资本约束与信贷扩张——兼论资本充足率监管的宏观经济效应
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作者： 王胜邦 著
出 版 社： 中国金融出版社
出版时间： 2008-7-1字数： 183000版次： 1页数： 180印刷时间： 2008/07/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787504947291包装： 平装内容简介
本书从理论视角探讨商业银行最优资本结构的形成，系统梳理的理论框架下研究资本监管对信贷扩张和经济增长影响的机制，对资本约束和国新资本协议信贷扩张的关系作了实证分析，并对新资本协议的宏观经济效应进行了前瞻性研究，有助于把握资本约束对信贷扩张的影响及其宏观经济效应的一般规律和在我国经济转轨时期的特殊表现。
本研究填补了目前国内在该领域内的空白，研究绪论不仅具有一般理论意义，而且对改进我国银行资本监管、完善货币政策传导机制具有实践意义。
作者简介
杜胜邦，安徽省凤阳县人，经济学博士，供职于中国银监会国际部，中国银行业新资本协议研究和规划项目组核心成员、银监会有效银行监管核心原则自我评估项目组核心成员，参与起草《商业银行资本充足率管理办法》、《中国银行业实施新资本协议指导意见》、《商业银行内部评级体系监管指引》等监管规章。近年来，先后在《中国人民大学学报》（英文版）、《金融研究》、《财贸经济》、《产业经济研究》、《财经科学》、《国际金融研究》等核心期刊发表学术论文四十余篇，主要著作有：《新资本协议信用风险的建模、计量和验证》（上海远东出版社）和《面向IT专业的银行实务基础》（西南财经大学出版社）。
目录
第1章 商业银行的资本结构：存在一个最优的比例吗
1.1 商业银行市场均衡资本结构
1.2 银行安全网对商业银行资本结构的影响
1.3 资本监管对商业银行资本结构的影响
1.4 商业银行资本结构的理论模型
1.5 商业银行资本数量的确定：基于经济资本的考察
1.6 商业银行资本数量的确定：基于监管资本的考察
1.7 商业银行资本数量的确定：基于会计资本的考察
1.8 经济资本、监管资本、会计资本的比较和综合
1.9 结论
第2章 商业银行资本充足率监管制度的变迁：历史考察
2.1 1988年资本协议前的资本监管制度：以美国为例的考察
2.2 1988年资本协议及其影响
2.3 新资本协议及其影响
2.4 结论
第3章 资本约束对商业银行信贷扩张及经济增长的影响：分析框架
3.1 资本约束对信贷扩张的影响：银行信贷渠道的考察
3.2 资本约束对信贷扩张的影响：银行资本渠道的考察
3.3 资本约束对信贷扩张的影响：基于银行行为决策模型的分析
3.4 资本约束对信贷扩张的影响：资本充足率与存款准备金的关系
3.5 资本约束对经济增长的影响：基于CC-LM模型的分析
3.6 资本约束对经济增长的影响：基于IS-LM模型的分析
3.7 结论
第4章 1988年资本协议对商业银行信贷扩张的影响：发达国家案例研究
4.1 1988年资本协议对美国商业银行信贷扩张的影响
4.2 1988年资本协议对日本商业银行信贷扩张的影响
4.3 1988年资本协议对瑞士商业银行信贷扩张的影响
4.4 结论
第5章 资本约束对商业银行信贷扩张的影响：中国实证分析（1995-2003年）
5.1 1995-2003年我国商业银行资本监管制度的特点
5.2 数据和模型
5.3 模型计量结果
5.4 资本监管对贷款扩张软约束的解释
5.5 结论
第6章 资本约束对商业银行信贷扩张的影响：中国实证分析（2004-2006年）
6.1 资本充足率监管制度的特点
6.2 商业银行贷款增速下降：一个典型事实
6.3 商业银行贷款增速下降：贷款需求角度的分析
6.4 商业银行贷款增速下降：贷款供给角度的分析
6.5 为什么严格的资本监管未导致信贷过度紧缩
6.6 结论
第7章 新资本协议对商业银行信贷运行的影响：前瞻性研究
7.1 新资本协议资本充足率计算方法的特点
……
第8章 内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究
参考文献
后记
书摘插图
第1章 商业银行的资本结构：存在一个最优的比例吗
1.1 商业银行市场均衡资本结构
市场资本是指在没有银行安全网和监管资本要求条件下，银行为实现价值最大化而自愿确定的资本与债务结构。市场均衡资本是商业银行长期倾向持有的资本，对于每个银行来说应该是不同的，这意味着银行持有低于或高于该比例的资本，其价值都将下降。
……
