不确定条件下多阶段资产负债管理模型
点此进入淘宝搜索页搜索分类: 图书,经济,经济理论,
作者： 金秀著
出 版 社： 经济科学出版社
出版时间： 2008-7-1字数：版次： 1页数： 170印刷时间：开本： 16开印次： 1纸张：I S B N ： 9787505873261包装： 平装编辑推荐
本书在对投资者所面临的未来各种资产收益、负债及现金流等不确定性经济因素情景生成基础上，应用数学规划等方法建立以投资者期望财富或成本为目标函数，以投资者的交易环境为约束条件，若干资产、负债等为决策变量的多阶段资产负债管理模型。其中包括适用于不同投资者的多阶段资产负债管理模型，不确定参数的情景生成模型，基于安全增长策略多阶段投资组合模型。结合国内具有负债特征金融投资机构的实际，研究了不确定环境下整合投资策略和负债策略的多阶段资产负债管理问题，可为投资者提供理论和实践的支持。
内容简介
本书从国内外关于银行资产负债管理、保险及养老金计划、长期金融计划问题和多阶段金融资产配置几个方面对资产负债管理的研究进行了归纳总结，针对多阶段资产负债管理问题中的情景生成和随机规划的应用进行了论述。在我国的经济背景下，在对投资者所面临的未来各种资产收益、负债及现金流等不确定性经济因素情景生成基础上，应用数学规划等方法建立以投资者期望财富或成本为目标函数，以投资者的交易环境为约束条件，若干资产、负债等为决策变量的多阶段资产负债管理模型。其中包括适用于不同投资者的多阶段资产负债管理模型；不确定参数的情景生成模型；基于安全增长策略多阶段投资组合模型。结合国内具有负债特征金融投资机构的实际，研究了不确定环境下整合投资策略和负债策略的多阶段资产负债管理问题。
本书强调理论与实践相结合，可为这一领域的研究者、投资者提供理论和实践的支持。
目录
第1章 绪论
第2章 资产负债管理综述
2.1 银行资产负债管理
2.2 保险和养老金计划
2.3 长期金融计划问题
2.4 多阶段金融资产配置
2.5 情景生成
2.6 国内的研究
2.7 随机规划方法
第3章 多阶段资产负债管理模型
3.1 资产负债管理模型
3.2 情景生成
3.3 随机规划模型
第4章 养老金资产负债管理多阶段随机规划模型
4.1 国内养老金管理现状及养老金管理者的目标
4.2 养老金资产负债管理多阶段随机规划模型
4.3 资产负债管理多阶段模型在省级养老金问题中的应用
第5章 银行资产负债管理多阶段随机规划模型
5.1 传统银行资产负债管理
5.2 带有简单补偿的银行资产负债管理随机规划模型
5.3 银行资产负债管理随机规划模型的应用
第6章 多阶段金融资产配置模型
6.1 国内投资基金中使用的资产配置策略
6.2 基于VaR多阶段金融资产配置模型
6.3 基于VaR多阶段资产配置模型在投资基金中的应用
第7章 个人投资者资产配置多阶段随机规划模型
7.1 个人投资者资产配置
7.2 个人投资者消费—投资决策模型
7.3 个人投资者多阶段资产配置随机规划模型
第8章 基于安全增长策略的多阶段资产配置模型
8.1 安全增长策略
8.2 基于安全增长策略的资产配置模型
8.3 基于安全增长策略的资产配置模型的应用
第9章 多阶段金融投资决策情景生成
9.1 情景生成
9.2 情景分层随机提取
9.3 单经济指标情景生成方法的应用——沪深300指数预测
9.4 多经济指标情景生成方法的应用——基金的多阶段金融资产配置
参考文献
