金融系统鲁棒优化:模型与应用
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作者： 高莹 著
出 版 社： 经济科学出版社
出版时间： 2008-6-1字数： 110000版次： 1页数： 126印刷时间： 2008/06/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787505872257包装： 平装编辑推荐
随着金融自由化、全球化进程的加快，金融创新趋势逐渐加强，金融系统的不确定性明显增加，金融决策环境错综复杂，金融市场环境和金融机构经营特征发生了根本性变化。本书介绍了金融系统鲁棒性和金融鲁棒优化模型以及国内外学者在金融鲁棒优化方面的相关成果；以我国金融市场为依托，建立了基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、银行卡网络资金运作鲁棒优化模型、多阶段最坏情况的金融资产配置鲁棒优化模型和动态金融资产配置的鲁棒运作保成本控制模型，并进行了应用研究。
内容简介
本书介绍了金融系统鲁棒性和金融鲁棒优化模型以及国内外学者在金融鲁棒优化方面的相关成果；以我国金融市场为依托，建立了基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、银行卡网络资金运作鲁棒优化模型、多阶段最坏情况的金融资产配置鲁棒优化模型和动态金融资产配置的鲁棒运作保成本控制模型，并进行了应用研究。对于不确定环境下投资决策的合理有效、对于加强金融风险管理、对于满足金融机构对资产配置理论的应用实践要求具有重要的理论意义和实际价值。
作者简介
高莹，博士、副教授、硕士生导师，任教于东北大学工商管理学院。1982年毕业于沈阳工业大学电子工程系，获工学学士学位；1995年毕业于东北大学工商管理学院，获管理学硕士学位，后留校任教；2007年毕业于东北大学工商管理学院，获管理学博士学位。主要研究方向是金融风险管理。主持和参加多项国家、部委和地方的科研课题；曾获辽宁省优秀硕士学位论文指导教师；在国内外重要期刊发表论文十余篇，编著教材3部。
目录
前言
第1章 绪论
1.1 金融系统与金融风险
1.2 金融优化
1.3 金融系统的鲁棒性
第2章 鲁棒优化方法的理论基础
2.1 鲁棒优化方法的框架和机理
2.2 鲁棒优化方法的若干应用领域
2.3 金融系统中的鲁棒优化模型
2.4 本章小结
第3章 基于线性矩阵不等式的投资组合鲁棒优化模型及应用
3.1 线性矩阵不等式
3.2 跟踪误差投资组合优化问题
3.3 基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型
3.4 模型的应用
3.5 本章小结
第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及应用
4.1 模型描述
4.2 VaR的计算
4.3 模型的应用
4.4 本章小结
第5章 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型研究
5.1 网络金融与银行卡网络
5.2 银行卡网络资金鲁棒运作问题
5.3 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型
5.4 本章小结
第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制
6.1 鲁棒运作的保成本控制
6.2 动态金融资产配置的保成本控制
6.3 保成本控制的实现
6.4 本章小结
第7章 多阶段最坏情景均值-方差鲁棒优化模型及应用
7.1 多阶段情景生成
7.2 多阶段最坏情景均值-方差投资组合选择鲁棒优化模型
7.3 模型的应用
7.4 本章小结
总结与展望
参考文献
致谢
书摘插图
第1章 绪论
1．3 金融系统的鲁棒性
鲁棒性是一个系统面临内部结构和外部环境变化时，能够保持其系统功能的能力。鲁棒性是系统的一个基本属性，是伴随风险问题而普遍存在的现象（Hansen，2001）。鲁棒性问题研究引起了自然科学和社会科学领域的普遍关注。在金融系统中，来自市场波动、汇率变动、利率及资产价格变化等方面的内部变化不确定性，来自自然灾害、国际政治和经济环境变化等方面的外部不确定性，直接影响到金融系统的正常运行。在这些内部变化和外部突发事件情况下，鲁棒性成为能否确保金融系统持续、正常运行的重要因素（Tetlow，2001）（Stengos，2005）。金融系统的鲁棒性是金融系统的一个重要属性，而金融系统中的鲁棒优化则是为了实现金融系统的鲁棒性而进行的一种优化设计。
由社会系统应对冲击的能力引发的鲁棒性问题研究，在理论上是一个深层次的根本性问题，在实践中是关系到许多方面的紧迫和现实议题，值得引起各界的高度重视。
作为金融系统的属性，多少年来，人们更多地关注金融脆弱性。其实，金融系统不仅具有脆弱性，而且具有鲁棒性，只不过这一方面没有引起人们的高度重视，更没有进行机理分析，但只要结合实际就不难理解。在现实金融活动中，人们会感觉到，西方国家金融市场的历史一直充满了波动，一些波动非常剧烈，最典型的例子是1929年到1940年的大萧条。然而，长期看来，发达国家的金融系统已经表现出了一种鲁棒性。经历过每一次的冲击后，无论是由于战争或其他原因，系统都恢复过来了（Arrow，2003）。
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