中国商业银行贷款定价研究
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作者： 吴许均著
出 版 社： 社会科学文献出版社
出版时间： 2007-10-1字数： 164000版次： 1页数： 211印刷时间： 2007/10/01开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787802308282包装： 平装内容简介
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。
作者简介
吴许均，1977年9月生于上海南汇，1996-2006年于上海财经大学学习，相继获得经济学学士、硕士和博士学位，研究方向为金融理论与实践。曾先后在《经济学动态》、《国际金融研究》等国内经济学核心期刊发表论文十多篇。目前供职于东方证券股份有限公司。
目录
第一章导论
第二章贷款利率的粘性及中国的数据分析
第一节贷款利率的粘性
第二节贷款利率粘性的理论基础
第三节中国贷款利率粘性是否存在
第三章信用风险与贷款定价
第一节信用风险定价模型的演进
第二节信用VaR模型
第三节信用风险模型演进的动因
第四节信用风险模型对贷款定价的启示
第五节将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
第一节新巴塞尔资本协议内部评级法概述
第二节违约概率和违约损失率综述
第三节基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章中国商业银行贷款定价现状研究
第一节基于贷款合约要素的贷款定价分析
第二节基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章基于财务危机预警模型的贷款定价研究
第一节财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
第二节基于Z值的贷款定价方程推导与分析
第三节基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
第四节小结及未来的研究方向
附录1Merton（1974）第一代结构模型
附录2Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4Frye（2000c）单因子模型
附录5基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢
