数理金融学引论——离散时间模型
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作者： （美）普利斯卡（Pliska，S.R.）著，王忠玉译
出 版 社： 经济科学出版社
出版时间： 2003-5-1字数： 380000版次： 1页数： 340印刷时间： 2003/03/01开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787505829954包装： 平装编辑推荐
在上一个民纪五十、七十年代的两个时间段，有一些智者提出了“风险的处理和效益的优化”两个现代金融学的中心议题。从此，几乎所有数理金融的理论也都围绕着这两个基本问题而展开。
应该说明的是：将数理概念导入到对金融市场制度、金融工具和金融分析方法之中，从而使金融分析方法得以在丰富和发展，并且充实了金融研究方法体系。
数理金融是建立在分歧设的基础上，采用数理的方示，对金融制度以及金融工具等现象进行研究的课题。然而到目前为止，数据金融在主流经济学界还没有明确的界定。
内容简介
数理金融学是20世纪后期迅速发燕尾服起来的一门学科。数理金融学是人们观察、研究与认识金融问题的一种独特方法。数理金融学的基本特点是运用数学工具去研究和分析金融交易中的各种问题，从而精确地刻画出金融交易过程中的各种行为及其可能的结果，使有关金融交易的决策更为简洁和精确。数据金融学也是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合百产生的一门新的学科，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合，由规范研究向实证研究为主转变，由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
作者简介
目录
丛书总序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.单时期证券市场
1.1模型说明
1.2套利与其他经济背景
1.3风险中性概纺测度
1.4未定权益的估值
1.5完全市场与不完全市场
1.6风险与收益
2.单时期消费与投资
2.1最优投资组合与生存性
2.2风险中性计算方示
2.3消费投资问题
2.4均值方差投资组合分析
2.5带卖空约束及类似限制的投资组合管理
2.6不完全市场中的最优投资组合
2.7均衡模型
3.多时期证券市场
3.1模型说明、域流与随机过程
3.2收益过程与股息过程
3.3条件期望一鞅
3.4经济背景
3.5二项式模型
3.6马尔可夫模型
4.期权、期货与其他衍生证券
4.1未定权益
4.2二项式模型下的欧式期权
4.3美式期权
4.4完全市场与不完全市场
4.5远期价格与现金流估值
4.6期货
5.最优消费与投资问题
5.1最优投资组合与动态规划
5.2最优投资组合与鞅方法
5.3消费投资与动态规划
5.4消费投资与鞅方法
5.5来自于消费及最终财富的最大效用
5.6来约束的最优投资组合
5.7带约束的最优消费投资
5.8不完全市场中的投资组合最优化
6.债券与利率衍生证券
6.1基本期限结构模型
6.2网格、马尔可夫链模型
6.3收益曲线模型
6.4远期风险高速概率测度
6.5定息债券与债券期权
6.6互换与互换期权
6.7上限与下限
7.无限样本空间模型
7.1有限范围模型
7.2无限范围模型
附录：线性规划
参考文献
索引
译者后记
媒体评论
