期货期权入门第三版
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作者： (加)约翰C赫尔著张陶伟译
出 版 社： 中国人民大学出版社
出版时间： 2001-4-1字数： 654000版次：页数： 12,495页印刷时间： 2001-4-1开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787300035871包装： 平装编辑推荐
本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容。第一章对期货和期权市场作了简要介绍；第二章描述了期货和远期合约运行的机制；第三章说明了在各种不同情况下如何应用纯粹的套理论为期货和远期进行定价等内容。
内容简介
《期货期权入门》对于具有有限数学知识的读者是十分理想的，它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中最畅销的书为基础写成的。本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容，读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。本书是投资从业者和投资研究者理想的参考书。
作者简介
目录
第1章 绪论
期货合约
期货市场的历史
芝加哥交易所
芝加哥商品交易所
其他交易所
期权合约
期权市场的历史
经纪人与交易者协会
期权交易所的形成
柜台交易市场
交易者类型
对冲者
应用期货进行对冲的例子
应用期权进行对冲的例子
比较
投机者
应用期货进行投机的例子
应用期权合约进行投机的例子
对比
套利者
其他衍生产品
利率上限
标准石油公司的债券发行（Standard Cil's Bond Issue）
其他更复杂的例子
巨额损失
小结
小测验
习题
第1篇 期货市场和远期市场
第2章 期货市场和远期市场的运行机制
平仓
期货合约的特性
资产
合约的规模
交割安排
交割月份
期货报价
每日价格变动的限额
头寸限额
期货价格收敛于现货价格
保证金的操作
盯市
进一步的细节
结算所和结算保证金
报纸行情
价格
结算价格
有效期内的最高价和最低价
未平仓合约数和成交量
期货价格模式
凯恩斯和希克斯
交割
现金结算
交易池
交易池报告书
交易商的类型
交易席位
订单的类型
规则
交易违规
会计及税收
会计
税收
远期合约
交割价格
远期价格
外汇远期合约
外汇报价
远期利率协议
对冲
投机
远期合约和期货合约实现的盈利
小结
参考书目
小测验
习题
第3章 远期和期货价格的决定
第4章 期货的对冲策略
第5章 利率期货
第6章 互换
第2篇 期权市场
第7章 期权市场的机制
第8章 股票期权价格的特性
第9章 期权的交易策略
第10章 二叉树模型介绍
第11章 股票期权定价的Black－Scholes公式
第12章 股票指数期权、货币期权
第13章 期货期权
第14章 期权头寸的对冲与合成期权的构造
第15章 风险价值
第16章 期权估值的二叉树图数值方法
第17章 Black－Scholes期权定价的偏差
第18章 利率期权
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