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私募排排网:上半年市场大幅下行对冲基金指数大跌6.72%

2018-07-19 11:47:50

私募排排网:上半年市场大幅下行 对冲基金指数大跌6.72%

一、中国对冲基金指数分析

截至2018年6月底,融智·中国对冲基金综合指数为3448.83,较上月下跌4.08%,上半年的收益为-6.72%。而同期沪深300指数报收于3510.98,5月份小涨之后,再次出现大跌,单月跌幅创2016年1月份之后的单月最大跌幅。上半年6个月份,其中4个月初出现了大跌,跌幅均超过3%,指数的波动幅度明显加大。而融智·中国对冲基金综合指数虽然也出现了较大幅度的下跌,但是相比同期的指数而言,跌幅较小。下面是最近一年,融智·中国对冲基金指数和沪深300的月度收益对比柱状图和长期走势图:

图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数对比图

数据来源:私募排排网组合大师

图2:融智·中国对冲基金指数及沪深300对比走势图

数据来源:私募排排网组合大师

二、八大策略指数分析

先看各大市场表现情况,股票市场,6月份,市场继续呈现单边下跌走势,沪指跌破3000点重要关口,最低跌至2691点,距离股灾底2638点只有一步之遥,随后月末最后一个交易日放量反弹,最终收盘2747点,单月下跌幅度高达-8.01%,创2016年1月份之后最大单月下跌。债券市场,6月债券市场新增3起债券违约事件,共涉及2家发行人,主要信用债品种发行规模为4219.86亿元,较5月增加277.4亿元,净融资额度由负转正。从发行利率的变动来看,截至6月底,AAA等级短券平均发行利率较5月上行21bp,AA+等级短券平均发行利率与5月基本持平,AA等级平均发行利率也显着上升,较5月上行23bp。期货市场,6月份,全国期货市场成交量、成交额双双下降,原油期货的成交量创新高,具体表现来看,铜价经历过山车行情,原油期货震荡上涨。

从融智各个策略指数的表现来看,6月份的股票策略指数跌幅高达3.85%,创下年内最大的单月跌幅,仅次于事件驱动策略的-4.15%。表现最后的为固定收益策略,单月收益为-0.16%,其次是相对价值策略,单月为-0.63%。今年以来,在股指出现较大跌幅的背景下,相对价值策略表现出色,今年以来仍然以0.96%的正收益率,在八大策略里排名第一,略高于0.95%的管理期货策略。

从股票策略的子策略指数来看,5个子策略指数在6月份的表现差异性不大,跌幅均在3.5%左右,而今年以来有些许差异,其中股票多头策略跌幅最大,平均收益率为-8.62%,股票多空策略指数表现稍好,为-6.34%。(篇幅过长,全文可到私募排排网查看)

私募排排网:上半年市场大幅下行对冲基金指数大跌6.72%
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私募排排网:上半年市场大幅下行 对冲基金指数大跌6.72% 一、中国对冲基金指数分析 截至2018年6月底,融智·中国对冲基金综合指数为3448.83,较上月下跌4.08%,上半年的收益为-6.72%。而同期沪深300指数报收于3510.98,5月份小涨之后,再次出现大跌,单月跌幅创2016年1月份之后的单月最大跌幅。上半年6个月份,其中4个月初出现了大跌,跌幅均超过3%,指数的波动幅度明显加大。而融智·中国对冲基金综合指数虽然也出现了较大幅度的下跌,但是相比同期的指数而言,跌幅较小。下面是最近一年,融智·中国对冲基金指数和沪深300的月度收益对比柱状图和长期走势图: 图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数对比图 数据来源:私募排排网组合大师 图2:融智·中国对冲基金指数及沪深300对比走势图 数据来源:私募排排网组合大师 二、八大策略指数分析 先看各大市场表现情况,股票市场,6月份,市场继续呈现单边下跌走势,沪指跌破3000点重要关口,最低跌至2691点,距离股灾底2638点只有一步之遥,随后月末最后一个交易日放量反弹,最终收盘2747点,单月下跌幅度高达-8.01%,创2016年1月份之后最大单月下跌。债券市场,6月债券市场新增3起债券违约事件,共涉及2家发行人,主要信用债品种发行规模为4219.86亿元,较5月增加277.4亿元,净融资额度由负转正。从发行利率的变动来看,截至6月底,AAA等级短券平均发行利率较5月上行21bp,AA+等级短券平均发行利率与5月基本持平,AA等级平均发行利率也显着上升,较5月上行23bp。期货市场,6月份,全国期货市场成交量、成交额双双下降,原油期货的成交量创新高,具体表现来看,铜价经历过山车行情,原油期货震荡上涨。 从融智各个策略指数的表现来看,6月份的股票策略指数跌幅高达3.85%,创下年内最大的单月跌幅,仅次于事件驱动策略的-4.15%。表现最后的为固定收益策略,单月收益为-0.16%,其次是相对价值策略,单月为-0.63%。今年以来,在股指出现较大跌幅的背景下,相对价值策略表现出色,今年以来仍然以0.96%的正收益率,在八大策略里排名第一,略高于0.95%的管理期货策略。 从股票策略的子策略指数来看,5个子策略指数在6月份的表现差异性不大,跌幅均在3.5%左右,而今年以来有些许差异,其中股票多头策略跌幅最大,平均收益率为-8.62%,股票多空策略指数表现稍好,为-6.34%。(篇幅过长,全文可到私募排排网查看)[url=http://www.wangchao.net.cn/xinxi/detail_2251700.html][img]http://image.wangchao.net.cn/user2/200/1531972069152.jpg[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/xinxi/detail_2251700.html][img]http://image.wangchao.net.cn/user2/200/1531972069946.jpg[/img][/url]
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