风险管理-2009银行从业人员资格认证考试应试辅导及考点预测(“临门一脚”考试系列辅导丛书)
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品牌: 丛书编委会
基本信息·出版社：立信会计出版社
·页码：281 页
·出版日期：2009年
·ISBN：7542922580
·条形码：9787542922588
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：“临门一脚”考试系列辅导丛书
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内容简介根据2009年中国银行业从业人员资格认证考试大纲和辅导教材体系，本套辅导丛书分为《公共基础》、《个人理财》和《风险管理》三个分册。《个人理财-2009银行从业人员资格认证考试应试辅导及考点预测》是其中的《个人理财》分册。 首先，本套辅导丛书实用性强。各分册内容紧扣最新大纲和教材，有利于帮助广大考生在最短时间内牢固掌握知识要点、深刻理解重点和难点，熟悉考试题型，提高考试成绩。 其次，本套辅导丛书设计新颖、内容丰富。每章包括“本章大纲”、“本章考点预测”、“知识线索图”、“考点分析”和“考点预测题及参考答案”五个部分。
目录
第一章 风险管理基础
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 风险与风险管理
第二节 商业银行风险的主要类别
第三节 商业银行风险管理的主要策略
第四节 商业银行风险与资本
第五节 风险管理常用的概率统计知识
第六节 风险管理的数理基础
考点预测题
参考答案
第二章 商业银行风险管理基本架构
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 商业银行风险管理环境
第二节 商业银行风险管理组织
第三节 商业银行风险管理流程
第四节 商业银行风险管理信息系统
考点预测题
参考答案
第三章 信用风险管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 信用风险识别
第二节 信用风险计量
第三节 信用风险监测与报告
第四节 信用风险控制
考点预测题
参考答案
第四章 市场风险管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 市场风险识别
第二节 市场风险计量
第三节 市场风险监测和控制
第四节 市场风险经济资本配置
考点预测题
参考答案
第五章 操作风险管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 操作风险识别
第二节 操作风险计量与经济资本配置
第三节 操作风险评估与控制
第四节 操作风险监测与报告
考点预测题
参考答案
第六章 流动性风险管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 流动性风险识别
第二节 流动性风险评估
第三节 流动性风险监测与控制
考点预测题
参考答案
第七章 声誉风险和战略风险管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 声誉风险管理
第二节 战略风险管理
考点预测题
参考答案
第八章 银行监管与市场约束
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 银行监管
第二节 市场约束
考点预测题
参考答案
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序言2006年开始试点的中国银行业从业人员资格认证考试，是中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织的银行业从业人员资格认证的考试，主要测试应试人员所具备的银行相关的专业知识、技术和能力。同时，银监会颁布了《中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定》。凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加银行从业人员资格认证考试；凡从事银行业务的人员，应当参加银行从业人员资格认证考试并取得从业资格。
为了方便考生复习备考，我们组织具有丰富实践经验和扎实理论功底的业内专家编写了本套辅导丛书。根据2009年中国银行业从业人员资格认证考试大纲和辅导教材体系，本套辅导丛书分为《公共基础》、《个人理财》和《风险管理》三个分册。
和其他辅导书籍相比，本套辅导丛书具有独特、鲜明的特点。
文摘尽管客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但在实际工作中，国内许多商业银行却并未采取这种方法，主要原因是个人客户分类划分存在一定的难度：
第一，个别客户群没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势。
第二，很多商业银行，特别是刚刚开始建立信用评分机制的商业银行，没有能力充分收集用作客户分类韵变量数据，更难以进行深度数据分析。
第三，发展中国家的客户分类变量存在着相当程度的不稳定性，在某些情况下反而可能对信用风险计量产生不利影响。
参照国际最佳实践，个人客户评分按照所采用的统计方法可以分为回归分析、K临近值、神经网络模型等；按照评分的对象可以分为客户水平、产品水平和账户水平；按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等；按照评分的阶段则可以分为拓展客户期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期（行为评分）。以下对最后一种评分方法进行简要介绍。
1.信用局评分
个人客户通常不会只在一家银行拥有活期账户、贷款、银行卡和其他金融工具，因此，商业银行必须借助外部市场信息才能了解和掌握客户全部的金融资产和信用事项。
在国外，信用局或专业信用服务公司最大范围地收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的信用风险、收益潜力及其他信贷表现，商业银行可以直接从这些信用机构购买潜在个人客户的基本信用信息和信用评分。这一阶段常用的模型有：
（1）风险评分，预测消费者违约／坏账风险的大小。
（2）收益评分，预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益。
（3）破产评分，预测消费者破产风险的大小。（4）其他信用特征评分。
商业银行也可以选择从这些信用服务机构购买此类个人信用评分模型，并在此基础上开发更加适合自身需要的评分模型。
2.申请评分
申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息；如年龄、职业、学历、收入、住房状况以及申请者在信用局的历史信用信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后_定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接受的决定。大部分申请评分模型根据客户提供的信息将他们区分为好客户和坏客户。
信用局风险评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补
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