金融风险和衍生证券定价理论-从统计物理到风险管理

王朝导购·作者佚名
 
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  分类: 图书,管理,金融/投资,金融理论,

作者: (法)布沙尔,(加)波特 著

出 版 社: 高等教育出版社

出版时间: 2008-5-1字数: 56000版次: 1页数: 379印刷时间: 2008-5-1开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787040239829包装: 平装

金融风险和衍生证券定价理论-从统计物理到风险管理
内容简介

本书由剑桥大学出版社出版,原书名为:Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms,是一本非常优秀的有关金融计算的图书。 如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型,还要学会如何在计算上实现这些模型。《金融风险和衍生证券定价理论》内容广泛,不仅介绍了金融工程背后的理论和数学,并把重点放在了计算上,以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。《金融风险和衍生证券定价理论》不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书,而是从金融的基本想法开始,逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。

金融风险和衍生证券定价理论-从统计物理到风险管理
目录

Preface

1 Probability theory: basic notions

2 Maximum and addition of random variables

3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals

4 Analysis of empirical data

5 Financial products and financial markets

6 Statistics of real prices: basic results

7 Non-linear correlations and volatility fluctuations

8 Skewness and price-volatility correlations

9 Cross-correlations

10 Risk measures

11 Extreme correlations and variety

12 Optimal portfolios

13 Futures and options: fundamental concepts

14 Options: hedging and residual risk

15 Options: the role of drift and correlations

16 Options: the Black and Scholes model

17 Options: some more specific

18 Options: minimum variance Monte-Carlo

19 The yield curve

20 Simple mechanisms for anomalous price statistics

Index of most important symbols

Index

 
 
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