银行内部评级的方法与实践
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作者： 詹原瑞著
出 版 社： 中国金融出版社
出版时间： 2009-11-1字数： 602000版次： 1页数： 497印刷时间：开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787504952691包装： 平装最佳拍档
商业银行风险计...
银行内部评级的方法与实践
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内容简介
本书重点讨论巴塞尔新资本协议提出的内部评级法(IRB)的三个风险参数：违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)的估计与确认。结合实证研究和案例分析，对金融机构执行巴塞尔新资本协议所要求的现代风险管理进了深度解析。本书献给风险经理、评级分析师以及在信用风险管理领域或监管议题上工作的数量分析师，同时，可供从事评估评级系统与风险参数估计质量的内部审计和监管人员参考阅读。
目录
1信用评级部门的划分及其数据要求
1.1 内部评级法
1.2划分信用评级部门
1.3 信用评级部门最佳划分实际要求的数据类型
1.4各个部门信用评级的数据要求
2银行内部评级与基本信用评级模型
2.1 内部评级的基本概念
2.2 内部评级系统的建立
2.3基本信用评级模型
2.4主观判断模型
2.5信用评级模型的混合形式
3建立评级模型的统计方法
3.1 风险分类的统计模型
3.2 回归分析
3.3Fisher线性判别分析
3.4Logit和Probit模型
3.5 面板模型
3.6决策树
3.7神经网络方法
3.8支持向量机
3.9k个最近邻居判别法
3.10 统计模型与巴塞尔Il
4信用风险因果模型及混合模型
4.1 典型的违约风险结构模型
4.2基于现金流的信用风险模型
4.3混合结构模型
5零售暴露的评分模型及应用
5.1什么是评分概念
5 2 划分类别与重新编码
5.3 不同的评分模型
5.4评分与内部评级法的最低要求
5.5估计评分模型的方法
5.6信用卡的信用评分模型实例
6有实用价值的信用风险评估模型
6.1 未上市公司的多个信用风险模型的整合
6.2估计低违约组合的违约概率
7开发银行内部评级系统
7.1 评级模型必须满足的基本要求
7.2银行内部评级系统的基本模块
7.3 关键模块：计算机评级
8LGD估计的基础
8.1 银行贷款
8.2LGD量度的基础分析
8.3 回收率的决定因素
8.4 巴塞尔Il对LGD估计的要求
8.5 估计LGD的不同方法
9LGD估计的银行实践
9.1LGD估计在银行内部风险管理中的应用
9.2LGD的计算公式
……
10贷款回收率的统计模型
11EAD估计的概念性综述
12银行内部评级系统的验证
13评级模型区分力的量度与应用
14验证PD的统计方法与应用
15利用蒙特卡罗方法验证PD
16建立信用组合的压力测试
参考文献
