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第四章 如何设置趋势性交易系统

下面有上海证卷陈胜林分析师微信（quy127）给大家讲解，期货知识和技巧

趋势性交易系统是以趋势性技术指标为基础设置的一套完整的关于如何，入离场，加减仓，资金管理的交易方法。

因此我们要设置趋势性交易系统就必须先了解趋势性交易技术指标有那些，那些趋势性交易技术指标准确性高，比较利于用来建立趋势性交易系统。

平时市场上面大家使用的比较多的，也比较普遍的趋势性技术指标有，均线，macd，以及根据k线形态组合判断趋势，大部分的趋势性交易系统也是以上面三个趋势性技术指标为基础设置的交易系统。

这里先简单说说这三个趋势性技术指标的优缺点，以便大家了解，能更好的设置自己的趋势性交易系统。

均线可以简洁明了的看清楚交易品种的不同时期的平均价格，根据均线的移动方向我们可以非常清楚的判断市场是什么趋势，均线多头排列向上移动，明确的上涨趋势，均线空头排列向下移动，明确的下跌趋势，均线围绕价格来回徘徊，明确的震荡行情。

优点，简单易懂，非常好理解和判断趋势，价格站在均线上面我们就多，价格跌破均线站在均线下面我们就空，以此来判断趋势进行交易。

缺点，遇到震荡行情价格来回围绕均线徘徊这个时候就非常考验交易者的执行力了，使用均线趋势性交易系统的朋友肯定有过被震荡行情来回打脸的情况，四月份到五月份我的实盘就有遇到震荡行情被来回打脸割肉的情况。我咬牙坚持了下来，并且后面找到了方法适当优化交易系统，防止被震荡行情伤的太厉害。

macd这个大家应该都知道了，一样能简单明了的判断和看出趋势，macd金叉入场多单然后一直持有，然后到macd死叉然后反手空，就是这么简单，不过一些时候容易频繁出现信号和信号比较滞后。

优点，macd和均线一样非常好理解和判断趋势，macd金叉我们就多，死叉就空，以此来判断进行交易。

缺点，一些时候macd会频繁的出现金叉死叉，这个时候按照macd交易就会非常被动了，同时macd一些时候提前出现信号，一些时候信号有比较滞后，这样也为交易带来了一些烦恼。

K线组合根据k线组合的不同运动情况来判断趋势，每一根k线不断收盘价格不断提高，最低价格高于前期k线或者不断抬高，这就是k线组合上涨趋势，反之就是下跌趋势，k线组合来回这样就是震荡，当然还有一些专门操作k线组合突破形态的趋势性交易者，以此判断趋势，突破前期k线组合高点就入场多单，反之空单，以此进行趋势性交易。

优点，k线形态突破趋势性交易这个可以有效避免震荡行情带来的伤害，因为他们只在突破以后才入场交易，k线组合交易根据k线组合入场，一些时候在入场位置价格什么会有优势，能在趋势性行情开始之初就快速入场。

缺点，k线组合突破形态做趋势性交易的话，入场位置没有优势，入场会比较晚，虽然克服了震荡，但是入场点位没有优势，k线组合入场如果碰到震荡行情的话来回止损也避免不了。

强调一下啊，因为我主要是使用均线趋势性交易系统对均线研究的比较多，上面关于ｍａｃｄ，ｋ线组合的 趋势性交易系统可能说的不是非常正确，说不对的地方大家谅解啊。

我接下来会以均线趋势性交易系统为例，详细说说我是如何建立 均线趋势性交易系统，以此抛砖引玉帮助大家理解建立自己的趋势性交易系统。

我的交易系统很简单，以二十日均线为基础建立，当然大家也可以使用其他均线，比如三十日均线，六十日均线。

１以二十日均线定多空，价格站在二十日均线上面我就多，价格跌破二十日均线我就空。

２定了多空还有入场时间的问题，什么时候入场，一些人是站稳二十日均线以后第二天入场，一些是站稳二十日均线的尾盘入场，这两种方法都ＯＫ，看大家的喜好了，我偏向于尾盘入场。

３入场多少的问题，也就是仓位的问题，轻仓，止损，顺势的六字真言大家一定要牢记，当然是轻仓入场，如何轻仓入场这个涉及到资金管理的问题了，一般比较好的建议是仓位百分之二十就差不多了，根据这个仓位确定入场多少手。

４如何止损的问题，这个问题和仓位其实可以全部归类于资金管理问题，这个在我的微信公众号里面有专题文章说这个问题。

因为是二十日均线定多空所以当然应该以二十日均线作为止损依据，为了防止被假跌或者假涨洗出去，我以前是以二十日均线上下十到二十个点作为具体的止损位置。

５如何加仓减仓止盈的问题，对于加仓这个问题以前我研究过一段时间，最后因为这个的多变性我放弃了，最后变相优化你就是加大总投入那么每次开仓的仓位手数自然会变大，变相加仓了，当然还有一种就是有巨大盈利以后后面的交易适当扩大仓位，以盈利博取更加大的盈利。

减仓止盈的问题，这个有两种比较常见的方法。１机械止盈止损就是作对了不断跟着均线移动止损，止损自然变成止盈。２动态止盈这个根据盈亏比来决定，不如盈亏比达到一比三的时候就不断考虑适当的慢慢止盈。

方法一优点遇到大行情可以完整的吃到很多利润，弊端遇到行情大起大落就比较被动盈利会落空比较大。

方法二就是每次锁定了固定盈亏比获取了利润，不会人盈利大幅度落空，当然弊端就是遇到历史性大行情可能就是提前早早下车了。

当然还有更加好的方法，就是把方法一和方法二结合起来，这个大家自己去思考如何结合了。

总体上交易系统如何设置也就是我什么说的五点内容，这也是我第一次建立趋势性交易系统的大纲框架，至于如何细化量化这个就是大家的问题了，这个每个人不一样，大家自己去思考细化和量化吧。

这就是我的均线趋势性如何设置的方法大纲，希望对大家有启发，能给大家如何建立自己的趋势性交易系统有参考帮助的作用。

不过这里还要强调一件事情，那就是交易系统建立以后你会发现交易系统还会存在很多问题，需要我们不断的去优化完善，我的均线趋势性交易系统在不断的交易里面也发现了很多问题，我一直在不断的在完善我的交易系统，到现在解决了如何优化震荡行情为止，总体上来说已经足够的完善了，可以是算大成了吧。

这一章大概就是这些内容.

后面的章节我写的就是均线趋势性交易系统会遇到的问题和困难，需要完善的地方，这个都是我花了金钱从市场里面买回来的经验教训，后面会详细的写出来告诉大家，希望让大家少走弯路吧.

以上期货投资部分知识和操作技巧给大家参考，学习更多操作技巧添加陈老师微信（quy127）

敬请期待 第五章趋势性交易系统的硬伤